Etf Moving Average Backtest

Moving Average Backtests Heute fügen wir einen neuen Moving Average Backtest zu unseren Modellierungsmöglichkeiten hinzu. Dies ist eine vereinfachte Form, die es Ihnen ermöglicht, einzelne oder doppelte gleitende Mittelwerte auf ein Symbol oder auf das Verhältnis von einem Symbol zu einem anderen zu testen. Der Bildschirm oben stellt einen Backtest von SPY dar, der eintritt, wenn der Preis über dem 200-Tage-Simple Moving Average steigt und wenn der Preis unter die SMA fällt. Die Optionen beinhalten die Art des gleitenden Mittelwertes (SMA oder EMA), die Länge des gleitenden Durchschnitts und welche Symbole, um zu entwechseln, wenn Signale erzeugt werden. Der folgende Bildschirm zeigt viele der Optionen, die mit diesem Bildschirm zur Verfügung stehen. Hier basieren wir auf unseren bewegten Durchschnitten auf dem Verhältnis von hohen Beta-Aktien zu niedrigen Beta-Aktien, indem wir auf die beiden Fonds PowerShares SampP 500 High Beta ETF (SPHB) und PowerShares SampP 500 Low Volatility ETF (SPLV) verweisen. Es wird allgemein festgestellt, dass, wenn hohe Beta-Aktien führen, der Markt ist bullish und wenn niedrige Beta führen sind, ist ein konservativer Ansatz in Ordnung. In diesem Modell werden wir die 5-Tage-SMA mit dem 100-Tage-Spiel in gleichem Gewicht SampP (RSP) vergleichen, wenn die 5-Tage-Leads und in Utilities (XLU), wenn die 5-Tage-Lags. Die Ergebnisse für diesen Bildschirm zeigen eine Verbesserung der CAGR sowie die meisten Risiko-Metriken im Vergleich zu SPY. Wenn man ein wenig mehr riskieren kann, werden die Ergebnisse sehr interessant, wenn man einen Leveraged Fund wie UPRO im bullish Zustand und vielleicht SPLV im bearish Zustand benutzt. Drei interaktive Diagramme sind mit dem Standardausgang für jedes Modell enthalten. Die erste ist ein Preis und gleitende durchschnittliche Chart gefolgt von einem Aktien-Chart und schließlich ein Prozentsatz Drawdown-Diagramm. An dieser Stelle steht diese Seite allen Benutzern, Premium Access oder nicht zur Verfügung. Allerdings haben wir eine anhaltende Zunahme der Anzahl der Besucher, die Anzeigenblockierungssoftware verwenden, gesehen, so dass wir mit dem Roll-out dieser Seite einen kleinen 8220Messgerät screen8221 enthalten, der Benutzern erscheint, die Anzeigen nicht sehen und nicht als Premium Access angemeldet sind. Alles, was wir bitten, ist, dass Sie entweder Anzeigen zulassen oder sich für unseren Premium Access anmelden. Unsererseits werden wir unser Bestes tun, um nur verantwortliche Anzeigen zu liefern, die einen minimalen Einfluss auf Ihr Surfen haben. Wenn einer von euch diesen Bildschirm fehlerhaft empfängt, lass es uns wissen, und wir machen Verfeinerungen. Wir haben einige mögliche Erweiterungen zu dieser grundlegenden Funktionalität identifiziert, einschließlich mehr Statistiken, um Sie zu einer besseren Bildschirmentwicklung zu führen. Einige dieser Erweiterungen werden Premium Access sein, aber wir freuen uns, diesen Bildschirm zunächst ohne Einschränkungen anzubieten. Moving Average Backtest Symbol - Geben Sie jedes Symbol in unserer Datenbank verfolgt, oder verwenden Sie ein Verhältnis zwischen Symbolen durch die Eingabe von zwei Symbolen wie sym1: Sym2 Verschieben von Durchschnittswerten - kann entweder einfach oder exponentiell für die Anzahl der angegebenen Tage sein. Bei einer einzigen MA wird der Betrieb durch den Wert des Preises relativ zum Moving Average bestimmt. Wenn zwei MAs verwendet werden, wird der Betrieb durch die Beziehung zwischen den beiden Moving Averages bestimmt. Holdings - Der Fonds, der gehalten werden soll, kann gleich oder verschieden von dem Fonds sein, der für die obigen Berechnungen verwendet wird. Zum Beispiel könnten Sie den Kauf eines gehebelten Fonds auf der Grundlage der gleitenden Durchschnitt der unleveraged Fonds modellieren. Benchmark - SPY ist die Voreinstellung, aber jedes Symbol kann verwendet werden. Statistiken - Die Stats beinhalten drei Volatilitätsmaße, die Sie niedrig haben möchten, die Standardabweichung, den Ulkusindex und den Max Drawdown. Zusätzlich gibt es drei Rendite: Risikomaßnahmen, wo höher besser ist. Dazu gehören die Sharpe Ratio, Sortino Ratio und Martin Ratio. Von den aktuellen Bildschirmen ETF Market View ab Ende, Tue, Mar 7 Wichtiger Haftungsausschluss: Die von ETFScreen zur Verfügung gestellten Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind nicht als Beratung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Sicherheiten zu verstehen. Der Inhaber von ETFScreen übernimmt keine Haftung, die sich aus der Verwendung des hierin enthaltenen Materials für irgendwelche Zwecke einschließlich Anlagezwecken ergibt. Datenschutzerklärung DisclaimerNutzungsbedingungen Wenn Sie einen Kommentar haben, kontaktieren Sie uns bitte. ROTATION INVEST RotationInvest bietet Online-Investitions-Backtesting-Tools für Rotation, Momentum, Sektor Rotation, Asset Allocation und Portfolio Strategien für Aktien, ETFs und Investmentfonds. RotationInvests-Tools sind so konzipiert, dass Benutzer zuverlässige quantitative, regelbasierte, drehzahlklassige, anpassungsfähige Asset-Allokation und Asset-Switching-Anlagestrategien für die Gewinnung von Extras in Aufstiege in mehreren Asset-Klassen finden und sichern können, während sie große Drawdowns mit der Investition in einzelne Asset-Klassen und Test verhalten Die Robustheit aller Strategien mit Monte Carlo Simulationen. Professionelle Qualitätsdaten stehen den Abonnenten sowie Daten zur Verfügung, die bis 1924 für Langzeit-Backtests mit einem unserer Tools zurückgehen. 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Jeder Monat bestimmen, welches Portfolio in den letzten 3 Monaten auf der Grundlage der Impuls - und Sharpe-Ratio am besten durchgeführt wurde, dann investieren Sie in das Siegerportfolio der 4 Portfolios. 8203 Portfolio 1: 75 Aktien, 25 Anleihen Portfolio 2: 50 Aktien, 50 Anleihen Portfolio 3: 25 Aktien, 75 Anleihen Portfolio 4: 100 Anleihen Stellen Sie sich vor, Sie wollten alle Portfolios, die von unseren Tools auf den anderen Tabs generiert wurden, und nur investieren Die Strategie, die am stärksten ist Mit unseren Portfolio-Tools können wir die Ausgänge aus unseren anderen Strategien auf den anderen Tabs nehmen, sie auf unser Portfolio Tool hochladen und es angewiesen haben, 2 basierend auf dem 3-Monats-Momentum zu wählen und eine adaptive Asset-Allokation zu machen Basierend auf der Sharpe rati Mit diesem Tool kann ein Standardportfolio mit Zuordnung nach Symbol angelegt werden. Wenn ein Fonds in diesem Portfolio unter einen gleitenden Durchschnitt sinkt, wird dieser Fonds für einen Bondcash-Fonds der Nutzerwahl ausgeschaltet. 82038203Wir werden ein Portfolio aus den Investmentfonds VTSMX 30, VGSIX 20, VGTSX 20, VIPSX 15 und VUSTX 15 erstellen, diese Zuweisungen sind in der Lage, das Swensen-Portfolio zu replizieren. Wenn irgendwelche dieser Mittel unter ihren 175-tägigen gleitenden Durchschnitt fallen, werden wir in einen Zwischenzeit-Anleihefonds (IEF) investieren. 8203Das Rotationsmomentum Tool ermöglicht es den Nutzern, die hypothetischen Ergebnisse einer Impuls - oder relativen Stärke-Rotations-Ranking-Investitionsstrategie zu sehen, mit der Möglichkeit, die adaptive Asset-Allokation auf der Oberseite der Rotation hinzuzufügen, wobei Stärkeberechnungen verwendet werden, einschließlich Momentum, Volatility, Mean Reversion, Sharpe Ratio, Und Informationsverhältnis. Das Rotationsmomentum-Tool berechnet automatisch die Stärke, basierend auf dem Impuls, der Volatilität, dem Sharpe Ratio und dem Information Ratio, und am Ende jeder Aktualisierungsperiode wechseln oder drehen Sie den höchsten Rang für den nächsten Zeitraum. 8203Das Portfolio Rotations-Momentum-Tool ermöglicht es den Nutzern, die hypothetischen Ergebnisse einer Impuls - oder relativen Stärke-Rotations-Ranking-Investitionsstrategie zu sehen, die auf ein gesamtes Portfolio von Fonds anstelle von einzelnen Tickern angewendet wird, mit der Möglichkeit, die adaptive Asset-Allokation über die Rotation hinzuzufügen Berechnungen einschließlich Momentum, Volatilität, mittlere Reversion, Sharpe Ratio und Information Ratio. Das Rotationsmomentum-Tool berechnet automatisch die Stärke, basierend auf dem Impuls, der Volatilität, dem Sharpe Ratio und dem Information Ratio, und am Ende jeder Aktualisierungsperiode wechseln oder drehen Sie den höchsten Rang für den nächsten Zeitraum. 8203Das Adaptive Asset Allocation Tool ermöglicht es Benutzern, die hypothetischen Ergebnisse der Gewichtung von Vermögenswerten in Ihrem Portfolio auf der Grundlage von Performance-Metriken wie Maximum Sharpe Ratio, Maximum Information Ratio, Minimum Variance und Minimum Volatility statt der Verwendung von festen Prozentsätzen zu sehen. Bei jeder Periodenaktualisierung aktualisiert das adaptive Asset Allocation Tool das Gewicht eines jeden Fonds, der auf der Grundlage seiner Gewichtungsbewertung eingegeben wurde, so dass sich Ihr Portfolio an die sich ändernden Marktbedingungen anpassen kann, indem es das Portfolio anstatt zu kaufen und eine Liste von Symbolen zu verkaufen. Das Portfolio Timing Tool ermöglicht es Benutzern, eine Liste von Symbolen und entsprechenden Gewichtungen einzugeben, um ein Standard-Buy-and-Hold-Portfolio zu erstellen, genau wie das Portfolio Rebalancing Tool. Dann wird es einen gleitenden Durchschnitt für jeden Fonds im Portfolio anwenden, wenn dieser Fonds unter den gleitenden Durchschnitt fällt, wird er stattdessen den Cash-Filter-Fonds-Setup in das Tool investieren. Alternativ kann ein Benutzer einen gleitenden Mittelkanal definieren, wenn ein Fonds über dem gleitenden Durchschnitt einen Kanalversatz kreuzt und hält, bis er unter diesen gleitenden Durchschnitt übergeht - ein Kanaloffset Das Moving Average Filter Tool oder Risiko auf Risiko aus Werkzeug oder Asset Switching Werkzeug, ermöglicht es den Nutzern, die hypothetischen Ergebnisse des Kaufs der Aktienfonds zu sehen, wenn sie über den gleitenden Durchschnitt übergeht und hält, bis sie unter sie überquert. Wenn der Aktienfonds unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Back-Tester in den angegebenen Geldfonds investieren. Benutzer können die Aktien-und Cash-Fonds zu investieren, die gleitende durchschnittliche Art und Länge und die Häufigkeit, bei der die gleitenden durchschnittlichen Zustand getestet wird, anpassen. Das Channels Tool tut dasselbe wie das Moving Average Tool, erlaubt es aber auch, einen oberen und unteren gleitenden durchschnittlichen Kanal zu definieren, um zu verhindern und zu investieren und zu früh zu investieren. Das Volatility Target Tool wird bereitgestellt, um Benutzern eine Möglichkeit zu geben, einen Fonds mit einer Gewichtung des Fonds zu vergleichen, der angepasst ist, um einen bestimmten Volatilitätsbetrag anzupassen, anstatt nur 100 in diesem Fonds zu sein. Zum Beispiel können Sie entscheiden, dass Sie gern ein bestimmter Aktien - oder Anleihefonds sein möchten, aber nicht gern in vollem Umfang den Fonds haben, wenn die Marktvolatilität zunimmt, ermöglicht dieses Tool, dass die Position verkleinert wird, wenn die Volatilität über der Schwelle liegt, Also auf die Volatilität, die Sie entscheiden. Auch haben Sie die Möglichkeit, in einen Geldfonds zu investieren, wenn das Volatilitätswerkzeug in den Hauptbestandfonds investiert. Moving Average Backtest. 3 ETF OR-US-EU-Kreuz A Einige Parameter werden in ETF360-Simulationen nicht berücksichtigt. Erfahren Sie mehr in FAQs. ETF360 verwendet angepasste Zinssätze, die Dividenden ausschütten (Gesamtrendite). Erfahren Sie mehr in FAQs. Die 1. und die letzten Jahre der jährlichen Rendite historische Chart (ARH) werden nicht annualisiert. NH Nicht genug Historische Daten. Der ETF - oder Backtest-Datensatz reicht nicht aus, um den Wert zu berechnen. N / A . Unzutreffend. Regeln erlauben keine Berechnungs - oder Informationsanzeige (z. B. negatives CAGR disqualifiziert MAR, zukünftiges Datum usw.). Copyright-Exemplar 2017 ETF360 Alle Rechte vorbehalten Marktdatenanbieter Haftungsausschluss. Die auf dieser Website angezeigten Informationen stellen keine Anlageberatung nach den Bestimmungen des französischen Kodex Montaire et Financier und AMF dar. Die Informationen werden nur für Bildungszwecke zur Verfügung gestellt, und ETF360 übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Benutzerinformationsinterpretation und damit zusammenhängende Investitionsentscheidungen. Bitte lesen Sie unsere rechtliche Hinweise. 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