Adaptive Moving Average Strategie

HANDELSANLEITUNG - Adaptive Moving Average: Wie man verwendet, Trading Rules, Video Manual und Free to Download 1. Die Theorie und wie man im Trading Adaptive gleitenden Durchschnitt (AMA) verwenden, wie der Name schon sagt, ist eine Anpassung der gleitenden Durchschnitt. Es ist so konzipiert, dass es sich je nach Bedarf an den dynamischen Markt anpasst. Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) und seine Cousinen gewichteten bewegten Durchschnitte (WMA) und exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) alle funktionieren fantastisch, wenn der Markt tendiert. Allerdings, wenn der Markt ist Reichweite gebunden sie abholen eine Menge Markt Lärm erzeugen eine Menge vorzeitige Signale. Darüber hinaus sind sie alle inhärent in der Natur zurückgeblieben. Auf der Suche nach Abhilfemaßnahmen von bewegten Durchschnitten führte Perry J. Kaufmann zunächst in seinem Buch "The Smarter Trading" einen adaptiven gleitenden Durchschnitt ein: Verbesserung der Performance in Changing Markets. 20-Tage-SMA-AMP AMA In Aktion: Vor der Kaufmanns Einführung von AMA nutzten die Händler eine Kombination aus mehr als einem gleitenden Durchschnitt wie The Double Crossover Method und The Triple Crossover Methode. Die Gründe für die Verwendung einer Mehrfachkombination von bewegten Durchschnitten basieren auf folgenden Fakten: Schnelle Fahrdurchschnitte, die oft aus kürzeren Zeiträumen bestehen, wie zB 5-Tage-Periode am besten, wenn der Markt schnell vorankommt. Langsame gleitende Mittelwerte, die oft aus längerer Zeitperiode bestehen, wie z. B. 50-Tage-Periode, die am besten durchgeführt wird, wenn der Markt Reichweite ist, wodurch der Großteil des Lärms auf dem Markt gefiltert wird. So war das Genie in Kaufmanns AMA ein System, das schlau genug war, seine Geschwindigkeit nach einer Kombination von Marktrichtung und Geschwindigkeit zu variieren. Mit anderen Worten, wenn der Markt tendiert, beschleunigt AMA zusammen mit dem Trend. Wenn der Markt Reichweite ist und nichts läuft, verlangsamt sich AMA. So verdient es aufrichtig den Namen adaptiv, wie es sich selbst an die Marktrichtung und Geschwindigkeit anpasst. Kaufmanns AMA erreicht Sinn für Marktrichtung und Geschwindigkeit durch Einbeziehung des Wirkungsgrades. 2. Adaptive Moving Average Trading Regeln Nachfolgend sind die Handelsregeln für die Adaptive Moving Average: Kaufen, wenn die AMA auftaucht Verkaufen, wenn die AMA abbiegtSignale des Indikators Adaptive Moving Average Failed Ausbruch. Der Preis hat den Indikator nach unten gekreuzt (der Open-Preis der analysierten Bar liegt über dem Indikator und der Close-Preis unterhalb des Indikators), aber der Indikator steigt (schwaches Indikator-Line-Roll-Back-Signal). Moving Average Crossover. Der Preis hat den Indikator nach oben gekreuzt (der offene Preis der analysierten Bar liegt unter dem Indikator und der Schlusspreis liegt über dem Indikator) und der Indikator steigt (starkes Signal). Wahrer Ausbruch. Der untere Schatten der Stange hat den Indikator überschritten (die Öffnungs - und Schlusspreise der analysierten Stange liegen über dem Indikator und der Niedrige Preis liegt unter dem Indikator) und die Anzeige steigt an (Indikator-Rollback-Signal). Fehler beim Ausbrechen. Der Preis hat den Indikator nach oben gekreuzt (der Open-Preis der analysierten Bar liegt unter dem Indikator und der Close-Preis liegt über dem Indikator), aber der Indikator fällt (schwaches Indikator-Rollback-Signal). Moving Average Crossover. Der Preis hat den Indikator nach unten gekreuzt (der offene Preis der analysierten Bar liegt über dem Indikator und der Schlusspreis liegt unter dem Indikator) und der Indikator fällt (starkes Signal). Wahrer Ausbruch. Der obere Schatten der Stange hat den Indikator überschritten (die Öffnungs - und Schlusspreise der analysierten Stange liegen unterhalb des Indikators und der hohe Preis liegt über dem Indikator) und der Indikator fällt (Indikator-Rollback-Signal). Keine Einwände gegen den KaufKaufman Adaptive Moving Average Trading Strategie (Setup 038 Filter) I. Trading Strategy Entwickler: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Quelle: Kaufman, P. J. (1995). Smarter Trading. Verbesserung der Leistung bei der Veränderung der Märkte. New York: McGraw-Hill, Inc. Konzept: Handelsstrategie basierend auf einem adaptiven Rauschfilter. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung des Setups und Filters. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Setup: Long Trades: Der Adaptive Moving Average (AMA) erhebt sich. Kurze Trades: Der Adaptive Moving Average geht ab. Hinweis: Die AMA-Trendlinie scheint zu stoppen, wenn die Märkte keine Richtung haben. Wenn die Märkte treiben, fällt die AMA-Trendlinie auf. Trade Entry: Long Trades: Ein Kauf am Ende steht nach einem bullish Setup. Kurze Trades: Ein Verkauf am Ende wird nach einem bärischen Setup platziert. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Prüfplattform: MATLAB. II. Sensitivitäts-Test Alle 3-D-Diagramme folgen 2-D-Konturdiagrammen für Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Percent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das endgültige Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: ERLength Amp FilterIndex (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Kommissionsverstärker Slippage: 0). AMA (ERLength) ist der Adaptive Moving Average über einen Zeitraum von ERLength. ERLength ist eine Rückblickperiode des Efficiency Ratio (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), wobei 8220abs8221 der absolute Wert ist. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), wobei 82208221 die Summe über einen Zeitraum von ERLength ist, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength ist eine Periode des schnell gleitenden Durchschnitts. SlowMALength ist eine Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), wobei ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1). Index: i ERLength 2, 100, Schritt 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Lange Trades: Wenn AMAi gt AMAi 1 Amp AMAi 1 lt AMAi 2 dann MinAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average mit einem Pivot bei MinAMA). Kurze Trades: AMAi lt AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2 dann MaxAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average dreht sich mit einem Pivot bei MaxAMA ab). Index: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), wobei StdDev die Standardabweichung von Serien über N Perioden ist. N 20 (Standardwert). Index: i FilterIndex 0.0, 1.0, Schritt 0.02 N 20 Langer Handel: Ein Kauf am Ende wird platziert, wenn AMAi gt AMAi 1 Amp (AMAi MinAMA) gt Filteri. Kurze Trades: Ein Verkauf am Ende wird platziert, wenn AMAi AM AMAi 1 Amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Index: i Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der durchschnittliche True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkauf Stop ist bei Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird bei Entry ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Schritt 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Schritt 0.02Adaptive Moving Average Adaptive Moving Averages ändert seine Empfindlichkeit gegenüber Preisschwankungen. Der Adaptive Moving Average wird in Zeiten, in denen sich der Preis in eine bestimmte Richtung bewegt, empfindlicher und wird weniger empfindlich auf Preisbewegungen, wenn der Preis flüchtig ist. Die Tabelle unten des E-Mini Nasdaq 100 Futures-Kontrakts zeigt den Unterschied zwischen einem Exponential Moving Average (siehe: Exponential Moving Average), der die aktuellen Preise stärker als die vergangenen Preise und den Adaptive Moving Average, der die Empfindlichkeit auf der Grundlage der Preisvolatilität ändert, Vorteil der Adaptive Moving Average ist oben in der E-Mini-Diagramm in der Mitte, wo der Preis wurde richtungslos und abgehackt. Während dieser Zeitspanne behauptete der Adaptive Moving Average eine geradlinige Darstellung, während der Exponential Moving Average mit dem Preisgeld verlief. Allerdings, wenn der Preis tendenziell, wie auf der rechten Seite des e-Mini-Chart oben, der Adaptive Moving Average mit dem Exponential Moving Average gehalten. Der Adaptive Moving Average ist definitiv ein einzigartiger technischer Indikator, der eine weitere Untersuchung wert ist. Die oben genannten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Forex-Produkten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Der Handel ist inhärent riskant. 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